Seminarium Instytutu

Zapraszamy na seminarium w poniedziałek 2 czerwca w godz. 12:15-13:00 w sali 3/40. Referat „Modele prognoz modeli algorytmicznych dla danych rynkowych” wygłosi dr Marek Karwański.

Opis
Analizy statystyczne w modelowaniu szeregów czasowych, rynkowych oparte są na budowie modeli dla wartości średniej i zmienności (Autoreg, GARCHxx). Ich podstawową wadą jest możliwość stosowania jedynie do krótkich horyzontów czasowych. Średnie horyzonty pokrywane są przez modele symulacyjne i budowę scenariuszy opartych na teorii procesów Wienera.

Na podstawie badań różnych przypadków stwierdziliśmy, że w krótkim horyzoncie czasowym analiza statystyczna dawała lepsze dopasowaniem niż metody AI takie jak LSTMx czy bardzo modne obecnie  iTransformery. Z kolei w średnim i dłuższym horyzoncie czasu, szczególnie gdy dane wykazywały wysoką zmienność, dominacja metod AI była widoczna.

Prawdopodobnie w najbliższej przyszłości będziemy wchodzić w interakcje z modelami AI toteż badanie ich właściwości jest bardzo ważne.

Badanie przeprowadzono na stopach zwrotów dla kryptowalut.