Seminarium instytutu

Zapraszamy na seminarium w poniedziałek 20 stycznia w godz. 12:15-13:15 w sali 3/40.

Mgr Robert Wojciechowski, doktorant IIT, wygłosi referat „Zastosowanie metod wstępnej selekcji zmiennych (LASSO, SLOPE, regresja grzbietowa, sieć elastyczna) do budowy systemu transakcyjnego dla kontraktów futures na produkty rolne”

Streszczenie
W badaniu porównano zastosowanie wybranych metod wstępnej selekcji zmiennych (LASSO,SLOPE, regresja grzbietowa, sieć elastyczna) do budowy systemu transakcyjnego dla kontraktów futures na produkty rolne. Stworzone reguły transakcyjne przygotowano w oparciu o podzbiór zmiennych wejściowych, który pozwala na minimalizację błędu estymacji cen kontraktów futures na kontrakty rolne. Obliczenia wykonano w oparciu o historyczne wartości cen kontraktów futures na kukurydzę oraz zbiór zmiennych opisujących wskaźniki makroekonomiczne, finansowe oraz rolnicze w okresie 2014/06 – 2024/06. Zastosowane metody wstępnej selekcji zmiennych uszeregowano malejąco na podstawie wartości wskaźników SharpRatio (oczekiwana dzienna stopa zwrotu / odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu) otrzymanych dla każdego ze stworzonych systemów transakcyjnych.